追加型投信/海外/株式 
日経新聞掲載名:米株ボラ戦略

  • S&P500先物とVIX先物に投資する米国株式ファンド
  • 精錬されたクオンツモデルで市場の平穏時も混乱時も常にリターンを追求
  • 株式市場参加者の不安心理を運用に活用
基準価額 前日比 純資産総額
11,341 -31 255 百万円

2021年05月07日 現在

取り扱い銀行・証券会社

ご購入には、銀行でご購入される場合は投資信託口座、証券会社でご購入される場合は証券総合口座が必要となります。詳しくは、下記の販売会社へ(外部サイトへリンクします)

インターネット専業

対面販売 / インターネット販売

特色

米国の株価指数先物取引とVIX先物取引を活用します。

  1. 米国の株価指数を対象とする先物取引(以下、「株価指数先物取引」といいます。)と当該株価指数を対象とするボラティリティ・インデックス(VIX)先物取引(以下、「VIX先物取引」といいます。)を活用する投資信託証券への投資を通じて、収益の獲得を図ります。当該投資信託証券においては、米国の株価指数先物取引とVIX先物取引、現金(米国の短期公社債等を含みます。)の比率は定量モデルに基づき決定されます。余剰資金については、わが国の短期公社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ないます。
  2. 当ファンドにおいて、米国の株価指数先物取引とVIX先物取引を活用する投資信託証券はアイルランド籍米ドル建て外国投資証券「ABRダイナミックブレンド・エクイティ&ボラティリティファンド」、わが国の短期公社債を主要投資対象とする投資信託証券は親投資信託「国内短期債券マザーファンド」とします。なお、これらの投資信託証券は、運用実績等を勘案し、委託会社の判断により変更となる場合があります。
  3. 「ABRダイナミックブレンド・エクイティ&ボラティリティファンド」の投資割合は、原則として高位を保ちます。

外貨建資産(投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行ないません。

商品詳細

ファンド名
米国株式ボラティリティ戦略ファンド(為替ヘッジなし)
投信協会コード
9731220A
ISIN
JP90C000KUJ2
当初申込期間
2020年10月22日から2020年10月28日
継続申込期間
2020年10月29日以降
設定日
2020年10月29日
信託金限度額
1,000億円
信託期間
2030年10月25日までとします。
決算日
原則として、毎年10月25日に決算を行ないます。なお、当該日が休日の場合は翌営業日とします。
収益分配
原則として、年1回の決算日に、収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。
購入・換金申込不可日
購入・換金の申込日が以下の日と同日の場合は、原則として購入・換金のお申込みを受付けないものとします。
  • ニューヨーク証券取引所の休業日
  • アイルランドの銀行の休業日
申込締切時間
お申込みの受付は、午後3時までとします。
購入単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。
購入価額(1万口当たり)
購入申込受付日の翌々営業日の基準価額(当初お申込期間中は1万口当たり1万円)とします。
換金単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。
換金価額(1万口当たり)
換金申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
換金代金の支払い
換金代金は、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社でお支払いします。
委託会社
PayPayアセットマネジメント株式会社
受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。

リスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて、主として株式先物取引やVIX先物取引などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用による損益は、全て投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。

株式先物取引による運用に伴うリスク

株式先物取引の価格は、様々な要因(株価水準、政治・経済・社会情勢、金融・証券市場の動向、貿易動向等)に基づき変動します。先物市場の変動の影響を受け、基準価額が下落し、投資元本を下回ることがあります。

VIX先物取引による運用に伴うリスク

VIX先物取引の価格は、様々な要因(市場参加者の心理状況、株価やボラティリティ・インデックス(VIX)の水準、オプションの価値等)に基づき変動します。先物市場の変動の影響を受け、基準価額が下落し、投資元本を下回ることがあります。

金利変動(公社債等の価格変動)リスク

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。当ファンドが実質的に組入れている公社債の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。

流動性リスク

市場規模が小さく、取引量が少ない場合などには、機動的に売買できない可能性があります。

信用リスク

株式や公社債等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、投資資金が回収できなくなるリスクがあります。また、こうした状況が生じた場合、またそれが予想される場合には、当該株式等の価格は下落し、損失を被るリスクがあります。

カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合等には、運用の基本方針に沿った運用を行なうことが困難となることがあります。

為替リスク

外貨建資産(投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。)に対し原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替相場の変動により当ファンドの基準価額が影響を受けます。

手数料について

お客様に直接ご負担していただく費用

購入時手数料 購入価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
換金(解約)手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用
(信託報酬)

当ファンドの信託報酬総額 信託財産の純資産総額に年0.605%(税抜年0.55%)の率を乗じて得た金額とします。

投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券における運用管理費用等(概算)は年1.25%程度となります。

実質的な負担 信託報酬に投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等(概算)を加えた年1.855%程度(税込)となり、実際の組入状況により変動します。また、投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。

その他の費用・手数料
  1. 法定開示に係る費用、公告に係る費用、信託財産の監査に係る費用、法律顧問、税務顧問に対する報酬等は、信託報酬の支払いと同一の時期に信託財産中から支払われます。
  2. 有価証券売買時の売買委託手数料、借入金の利息、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がお客様の保有期間中、その都度信託財産中から支払われます。
  • 上記①および②の費用等については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
    費用の詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
上記は情報の提供を目的として、当社が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。当ファンドの運用による損益は、受益者の皆様に帰属します。当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社において目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、目論見書の記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。

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